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期指失守3700点关口 空头持仓连续三日高于多头
自上周沪深300股指期货主力合约1906失守3700点一线后，本周连续三日维持在下方运行。《证券日报》记者根据本周机构持仓梳理发现，空头持仓已连续三日高于多头持仓，且部分机构仍
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股指期货“打折” 机构套利忐忑-中阳期货-中阳
近期，股指期货全线贴水，部分合约特别是远月合约的贴水幅度加大，引起机构人士关注。业内人士认为，市场担忧情绪加重、流动性不足以及分红因素等，是股指期货贴水的主要原因
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期指松绑催热量化投资 券商资管量化产品发行大
今年以来， 券商资管机构量化产品正在从“偃旗息鼓”的状态中正在逐渐缓过神来，发行趋热。从管理人角度来看，截止到6月20日，券商资管作为管理人，共发行量化产品148只，和去年
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沪深300期指时间窗口开启 资金异动要“搞事”？
沪深300股指期货合约的总持仓（按单边计算，下同）今年来增加了56%（截至2019年6月17日），而2018年末机构投资者的持仓占总持仓的56%。 值得注意的是，从上周二（6月11日）开始，股指
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期指单向大边保证金制度正式实施 机构多空持仓
6月3日盘后，中金所对沪深300、上证50和中证500三个期指品种正式实施跨品种单向大边保证金制度，与此同时，机构对期指的持仓也有了相对表现。《证券日报》记者根据昨日机构持仓梳
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消费持续改善潜在消费能力恢复 股指等待方向投
市场成交金额和上证50期权波动率双双走低，三大股指期货升贴水明显缩小，股指等待方向指引，投资者谨慎操作。 2019年7月17日，上证指数成交金额1521.63亿元。上证50期权8月合约隐含
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境外投资者乐观预期增强 富时中国A50期指量价齐
作为全球唯一跟踪中国A股市场的境外股指期货，在新加坡交易所上市的富时中国A50指数期货自6月以来呈现量价齐升的局面。 新交所数据显示，自6月1日以来，富时中国A50指数期货从1
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国内首个股指期权正式交易细则 六大看点、十问
12月14日晚间，中国金融期货交易所公布了关于发布《沪深300股指期权合约》及相关业务规则的通知，其中详细公布了沪深300股指期权合约交易细则、结算细则、风控管理办法、信息制度
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南华期货姚永源：股指期货空头情绪已释放充分
近期A股市场风格轮动较快，期指跨品种价差走势的趋势性不强，跨期套利赚钱效应不明显。分析人士指出，这是大的市场风格逻辑切换的前奏。本期邀请南华期货(行情603093, 诊股 )期指
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股指期权首次交割 您准备好了吗？-中阳期货-中
沪深300股指期权自2019年12月23日上市以来，已经运行近两个月，本月21日将迎来首个到期日，届时2020年2月期权合约序列将进行交割。同ETF期权和商品期权有所不同，沪深300股指期权采用
经济数据
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